Atividades
Realizadas |
Item |
Tipo |
Descrição |
1 |
Implem. |
Rotina de importação dos resultados de enquadramento: opção para importar apenas
os registros de um determinado fundo. |
2 |
Implem. |
Relatório Perfil de Enquadramento do Fundo: listar os
dados da possível visão específica de rating
que o cliente utiliza. |
3 |
Implem. |
Permitir associar regras (limites e concentração)
a categorias de regras (Novo cadastro). Essas categorias devem possuir nível contábil (x.xx.xx)
e o sistema deve permitir o filtro de resultados pela categoria e a execução de regras apenas de uma categoria específica. |
4 |
Correção |
Ao
se mexer no filtro relacionado ao Posicionamento do Gestor, os
radios button do filtro BATCH e ON-LINE estavam sendo desmarcados. |
5 |
Implem. |
Regras
de concentração: permitir filtrar operações
pela data
de emissão dos ativos, pelo setor dos mesmos e pela data de aquisição
(somente RF). |
6 |
Implem. |
Retirar
da tela principal o alerta de fundos reprocessados (problema de performance) |
7 |
Implem. |
Ajustes
Tela de Dados Complementares dos Títulos:
1. Colocado mensagem de confirmação para as funcionalidades
de aplicar uma ficha a títulos marcados ou visualizados.
2. Colocado a possibilidade de visualizar títulos "não definidos" na carga de
ativos. Entende-se por títulos não definidos aqueles que não se enquadraram
em nenhum segmento de mercado (RF,RV ...) por problemas de carga.
3. Colocado área para visualizar os dados da ficha copiada e um button para apagar os dados copiados. |
8 |
Implem. |
Tela
de Carga de Ativos: se o usuário solicitar uma carga apagando os dados complementares
de títulos não presentes nas carteiras, o sistema solicita uma confirmação
para esta operação. |
9 |
Implem. |
Tela
de visualização de emissores repetidos "Sistema
de Ativos X Enquadramento": incluído na pesquisa
o fato de um emissor externo possuir o mesmo CNPJ que um emissor
interno (antes era apenas pelos códigos iguais). |
10 |
Correção |
Na
verificação de títulos não definidos,
existiam situações em que mesmo não tendo nenhum título não definido o alerta permanecia ligado. |
11 |
Correção |
Quando fundos
com explosão marcada são excluídos no sistema de ativos, a rotina para "apagar ou alterar" as referências que existiam para o fundo não
estava tratando as carteiras virtuais referentes as explosões. |
12 |
Correção |
Controle
de emissores únicos na carteira: se o usuário colocar um grupo de emissores na lista única do fundo, o sistema está acusando os elementos do grupo
como não permitidos. Corrigido. |
13 |
Implem. |
Ajuste
e melhoria na função ExpCambPRE: Ajuste: O prazo
a decorrer do título deve ser em dias úteis e não
em corridos / Melhoria: O denominador da função
está fixado em 252. Criado parâmetro para especificar este valor. |
14 |
Implem. |
Ajustes na função EmiOp_TX: possibilidade de passar um grupo de emissores
como parâmetro. |
15 |
Correção |
A
tela de
Pesquisa de Emissores estava dando erro de excessão quando ela estava
no modo
Modal no momento de abrir a tela do Complemento de Emissores... Problema detectado
em 07/11/2003. |
16 |
Implem. |
Rotina de exportação dos resultados de enquadramento: nova opção
para exportar apenas o último resultado processado. |
17 |
Implem. |
Associação
de Regras (normal e secundário): permitir a utilização de
adicionais de tolerância distintos para o limite mínimo e para o
limite máximo.
Ajustado também o adicional de tolerância genérico (configuração
geral). |
18 |
Implem. |
Rotina
para exportar os dados dos usuários do sistema
p/ um arquivo TXT (menu exportações).
Layout do
Arquivo:
Nome |
Coluna |
Tamanho |
Definição |
| Aplicação |
01 |
20 |
Nome da Aplicação |
| Funcional |
21 |
09 |
Em Branco |
| UserID |
30 |
08 |
Login do Usuário |
| Transação |
38 |
10 |
Código do Componente cadastrado nas tabelas de segurança |
| Descrição da Transação |
48 |
100 |
Descrição do Componente cadastrado nas tabelas de Segurança |
|
19 |
Implem. |
Rotina para comparação de arquivos de resultados de enquadramento para verificar
diferenças entre os mesmos. Esta rotina será utilizada para verificar se o processamento realizado em ambiente de produção está exatamente igual ao
ambiente de aceite. Se existirem diferenças, as mesmas serão exibidas em um relatório de log. Caminho: Menu Operação -> Conferências -> Comparação
dos arquivos ... |
20 |
Implem. |
Tela de notas das agências de ratings - colocar a coluna ordem no início do grid e começar a ordenação por ela. |
21 |
Implem. |
Regras de concentrações: permitir a utilização de limites variáveis. Esses limites
serão calculados através de objetos. Permitir também a utilização de parâmetros de substituição nos objetos especificados para os limites dessas
regras. Esses parâmetros devem permitir que o usuário especifique uma expressão onde o código do emissor, título ou setor será substituído pelo
elemento sendo processado na regra, ex.: CT_E(#e#,1). Para cada emissor processado, o limite será calculado substituindo-se a constante "#e#" pelo código do respectivo emissor.
Criado para atender a Legislação CVM 326. Limite em ações até o % Cart. Teórica.
Novas funções de objetos para atender a essa demanda:
* Função CT_E(Emissor,Código da carteira): retorna a representatividade de um emissor
em uma carteira teórica. Será uma função global que não depende da carteira
de nenhum fundo.
* Função CT_T(Título,Código da carteira): retorna a representatividade de um título em
uma carteira teórica. Será uma função global que não depende da carteira de
nenhum fundo.
* Função CT_S(Setor,Código da carteira): retorna a representatividade de um setor em
uma carteira teórica. Será uma função global que não depende da carteira de
nenhum fundo. |
22 |
Implem. |
Demanda
Cliente: criar limites condicionais para regras do usuário. Aplicar limites
variáveis para regras de limites.
DEMANDA: 'O cliente solicitou um novo controle onde seu fundo exclusivo de renda variável deverá
apresentar uma posição mínima de renda fixa de X% imediatamente
após o Índice
IBovespa atingir a marcar dos XXXXX pontos'
OBS: Para criar esta regra, colocar a pontuação do índice Ibovespa em como constante em um objeto. |
23 |
Implem. |
Novo controle de posicionamento do gestor para desenquadramentos:
1. Controle anterior retirado da tela de resultados de enquadramento.
2. O Posicionamento do Gestor (PG) agora possui um item próprio de menu, pelo qual o Gestor e o compliance poderão acompanhar as regras desenquadradas, dando
seu parecer e soluções para solucioná-los. A partir de agora, toda regra desenquadrada, irá gerar um registro automático no controle do
PG, e a cada cálculo ele verificará se a data fonnecida pelo Gestor para que a regra se enquadre já chegou. Caso isso ocorra e a regra não tenha se enquadrado,
automaticamente o registro mudará seu status para NÃO CUMPRIDO, e um novo registro de desenquadramento será criado, para que seja feito uma nova justificativa.
Somente o usuário que tenha direito de exclusão de acordo com seu perfil no módulo de segurança poderá excluir um registro ou o usuário
interno sa.
3. Relatórios ajustados: Posicionamento do Gestor e Enquadramentos Não Cumpridos. |
24 |
Implem. |
Incluído
novo evento de auditoria: "Fim de Enquadramento Geral". |
25 |
Implem. |
Regras
de Concentração:
Permitir que, no caso de concentração por emissores
(considerar empresas coligadas), o
usuário possa incluir todos os papéis do conglomerado, ou seja,
o saldo do objeto será o saldo total do conglomerado, ou considerar somente
os papéis do objeto da regra. |
26 |
Implem. |
Módulo
de segurança: permitir usuários com acesso apenas de consulta para todos os recursos dos grupos que o mesmo foi associado. |
27 |
Implem. |
Permitir
associar regras com limites variando através de uma banda de alocação de forma que o estágio de alocação atual determine os limites
reais aplicados no enquadramento para essas regras. Permitir o uso de banda larga, curta e fixa.
Permitir que o cálculo da identificação das bandas e o cálculo
dos limites mínimos e máximos para cada situação seja definido
através de uma expressão pelo próprio usuário (semelhante a objetos do usuário). |
28 |
Implem. |
Dados complementares dos fundos: incluído a possibilidade
de associar ao fundo uma classificação ANBID. A mesma também aparece no grid principal. |
29 |
Implem. |
Importação
de parâmetros externos: permitir a importação de parâmetros com valor =0.00 e não indicar essa ocorrência no log de inconsistências. |
30 |
Implem. |
Permitir
associar ratings de crédito a títulos e ajustar todas as funções que criticam risco para considerar também os ratings dos títulos. Disponibilizar
no grid de ativos da carteira o possível rating da emissão. |
31 |
Implem. |
Função DURMD
(Duration Média da Carteira): novo parâmetro para permitir filtrar operações pelo indexador. |
32 |
Implem. |
Controle
de Risco por Emissor (do fundo e das classificações): permitir utilizarmos um range para aquisição dos ativos. Considerar apenas ativos do emissor
adquiridos no range especificado. |
33 |
Implem. |
Novo item
do menu Visualizações para identificar fundos com PL entre sistema de ativos e Enquadramento com variações. |
34 |
Implem. |
Tela
de Hist. Composição da Carteira:
* Permitir ordenar o resultado por qualquer coluna.
* Nova aba para composição por setor.
* Campos indicando o % do elemento em relação ao PL (Títulos, Emissores
e Setores) |
35 |
Implem. |
Risco de Crédito - Operações não
discricionárias: novo flag para indicar se o cliente já enviou a carta de confirmação
da operação. Criado também um relatório para listar por fundo a relação
de operações não discricionárias sem carta.
Risco de Crédito - Consolidado de Fundos Locais: Nova coluna no relatório
para identificar operações não discricionárias |
36 |
Implem. |
Nova
função p/ objetos do usuário: ESTRATEGIA(x). Retonar o saldo do fundo em uma determinada estratégia de investimento. |
37 |
Implem. |
Flags
para sincronizar processos importantes. Impedir que os mesmos sejam executados simultâneamente:
1. Carga de Ativos
2. Execução do
Enquadramento
3. Processos ON-LINE.
4. Rotina de atualização da tabela de conferência de regras.
Tela para cadastro da configuração geral do sistema: opção
para setar os flags de sincronismo. |
38 |
Implem. |
Tela / Rotina para excluir ou substituir referências de fundos excluídos no sistema
de ativos: considerar também as classificações auxiliares. |
39 |
Implem. |
Tela de carga de ativos / posições - aba para retirar posições
da carga: possibilidade de escolher um período para limpar a base de carga. |
40 |
Implem. |
Implementação
da cláusula (NOLOCK) em todos os objetos da base de dados do sistema. |
41 |
Implem. |
Regras
de Limites com objeto da regra = objetos do usuário: permitir restringir os ativos dos objetos pela data de aquisição dos mesmos (válido
apenas para ativos de Renda Fixa e SWAPS). |
42 |
Correção |
Funções que
calculam maturidade (diferença por anos): caso a maturidade do ativo em anos
seja fracionário, o sistema estava arredondando o valor e este arredondamento
fazia com que o mesmo não considerasse determinados ativos na regra quando
os mesmos deveriam ser considerados. Ajustado a rotina para considerar valores
fracionários na diferença entre datas considerando-se um mês como 30 dias e
um ano como 360 dias. |
43 |
Implem. |
Função GRP:
1. parâmetro Tipo de Somatório: novas opções p/ retornar apenas as posições
compradas (+) ou apenas as posições vendidas (-).
2. parâmetro Tipo de Somatório: novas opções p/ retornar apenas ativos marcados MTM o Curva
Função IND:
1. Novo parâmetro TpPrecif: p/ retornar apenas ativos (e/ou pontas de swaps) marcados MTM o Curva |
44 |
Implem. |
Controle
de Contrapartes específicas: novo flag para indicar que um determinado
grupo de ativos só poderá ter operações com uma determinada
contraparte.
Ex.: O fundo só poderá realizar operações compromissadas
(grupo contábil) com o administrador. |
45 |
Implem. |
Tela de
associação de regras a fundos / classificações:
Opção para
alterar os flags ONLINE de "n" regras marcadas ao mesmo tempo. |
46 |
Implem. |
Tela de
associação de "n" regras a diversos fundos / classificações:
* Incluído a opção de setar os flags ONLINE e o script de associação das regras. |
47 |
Implem. |
Tela
de visualização de fundos com a regra: permitir alterar os flags ONLINE e script de associação da regra visualizada p/ todos os fundos que possuam
a mesma. |
48 |
Implem. |
Risco de Crédito: criar um flag que permita trazer a combinação de todos os emissores
não financeiros junto com suas emissões mesmo que não exista um limite
explícito para esses registros (emissor + emissão). |
49 |
Implem. |
Nova função
GRPMOV semelhante a função GRP mas trazendo os dados pela movimentação e não pelo estoque. |
50 |
Implem. |
Novo status
para regras: ND (não disponível) - caso não exista o PEX da regra executada.
Na tela de visualização de resultados de enquadramento e no LOG, no campo
'Exposição do Objeto' mostrar ND. |
51 |
Implem. |
Carga de
ativos: trazendo novo atributo código CETIP/SELIC dos ativos. Mostrando esta informação na tela de dados complementares dos títulos. |
52 |
Implem. |
Criado um
cadastro de pendências de análises de regras: toda associação de regras
permite que o usuário indique que a regra em questão deverá criar uma
pendência de análise toda vez que a mesma ficar desenquadrada. Esta pendência
estará disponível no log de enquadramento e em uma tela específica para que
seja efetuada a baixa da mesma.
Esta rotina foi criada para regras que tratam movimentação. Essas regras desenquadram apenas
no dia e desta forma o usuário pode não dar a atenção correta a este fato.
Com este flag ligado, o sistema estará emitindo um aviso no log indicando que
a regra desenquadrou em um determinado dia até o mesmo dar baixa nesta
pendência. |
53 |
Implem. |
Nova função
do usuário: GAP(Cód. da Estratégia). Busca a maior exposição dos ativos
e derivativos de uma determinada estratégia criada pelo usuário ao longo
dos vencimentos. |
54 |
Implem. |
Função IND:
incluído novo parâmetro para efetuar o somatório dos ativos / pontas dos
swaps pela valor absoluto ou pelo NET. |
55 |
Implem. |
Nova alerta
e tela para visualização de emissores de ações que não tenham os dados
de PL, QTD Ações ON, Capital Social etc importados na data de execução
de enquadramento. |
56 |
Implem. |
Tela de
Visualização dos ativos da carteira: colocado novo campo para indicar a precificação do papel (MTM ou Curva). |
57 |
Implem. |
Relatório
de Perfil de Enquadramento dos Fundos: colocado em todas as páginas do relatório o fundo que o mesmo descreve o perfil. |
58 |
Implem. |
Processo
de carga de ativos: Novas opções para efetuar apenas a carga de fundos reprocessados e neste caso, efetuar a carga de todos os dias de
reprocessamento. |
59 |
Implem. |
Tela de
execução do enquadramento geral: novas opções para escolha dos fundos a serem
executados e um flag para definir se os relatórios RPT deverão ser gerados. |
60 |
Implem. |
Tela de
visualização de fundos reprocessados: opções para mostrar apenas os fundos diretos e indiretos que causaram o reprocessamento do fundo sendo
visualizado. Novos campos para mostrar a data inicial e final do reprocessamento. |
61 |
Correção |
Corrigido
um problema da carga de ativos que não traz apenas os ativos presentes na carteiras e sim todos os que não estiverem vencidos independente de
pertencerem ou não a um fundo controlado. |
62 |
Implem. |
Script de Visualização de Fundos:
1. Possibilidade de associar classificações auxiliares aos mesmos.
2. Possibilidade de verificar quais fundos com o script estão inconsistêntes as
classificações do script, ou seja, não possuem todas as classificações do mesmo.
3. Possibilidade de efetuar uma sincronização dos fundos com o script efetuando-se a associação das classificações auxiliares aos fundos que não as
possuam. |
63 |
Implem. |
Criar um cadastro / funcionalidade para permitir que determinados usuários só possam
visualizar um conjunto de fundos. |
64 |
Implem. |
Tela de visualização de resultados de enquadramento:
1. permitir o usuário filtrar apenas os resultados de uma determinada regra de limite ou concentração.
2. Colocar no grid os n íveis de alerta atingidos pelas regras. |
65 |
Implem. |
Tela de
dados complementares dos fundos -> controle de fundos permitidos:
1. Mostrar a lista no log de enquadramento apenas para fundos com lista definida.
2. Mostrar
todos os elementos da lista independente de estarem presentes na carteira do
fundo.
3. Permitir o
controle de exposição (limites por % do PL ou valor absoluto) |
66 |
Implem. |
Novo
dado complementar de títulos de Renda Fixa: Avalista do Papel. Criado para CPRs.
Criado também uma função p/ objetos do usuário p/ retornar o saldo em ativos pelo avalista:
AVALISTA (Emissor, Grupo contábil) |
67 |
Implem. |
Tela de
Visualização do Histórico de Composição da Carteira: Colocado novo button para acesso a visualização do gráfico do GAP de descasamento para o fundo
posicionado de uma determinada estratégia previamente criada. |
68 |
Implem. |
Ajustes
Módulo de Segurança:
GERAL:
1. Opção para forçar troca de senha no primeiro login.
2. Tela de cadastramento de segurança: opção para travar o acesso ao cadastramento de
usuários. Permitir acesso apenas para o sa.
RELATÓRIOS:
1. Relatório com Usuários bloqueados
2. Usuários ativos
3. Usuários com um determinado tempo de inatividade
4. Grupos X Permissões (Recursos)
5. Usuários X grupos
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